Автор: ИФК «Опцион»05 октября 2009 г.Международные рынки
США
В целом неделя сопровождалась «покраснением». Выходило достаточное количество серьёзных макроэкономических показателей, раскрывающих реальное положение дел в американской экономике. Радоваться нечему — многие показатели оказались хуже ожиданий, сигнализируя о сохранении проблем.
Индекс потребительского доверия в сентябре снизился до 53,1 п., при прогнозах 57,0 п. Позитивные ожидания были связаны с верой в скорейший выход экономики из кризиса, при этом августовские значения показателя находились на уровне 54,5 п. Далее Министерство торговли США опубликовало окончательные данные по уровню ВВП за второй квартал текущего года, показатель снизился на 0,70%, хотя прогнозы были более пессимистичными -1,20%. Это, пожалуй, одна из позитивных новостей недели. Индекс деловой активности Чикаго PMI в сентябре месяце снизился до 46,1 п., при прогнозах в 52,5 п.
Рынок труда, не изменяя своим традициям, добавил жару — число первоначальных обращений за пособием по безработице за позапрошлую неделю выросло на 17 тыс., достигнув отметки в 551 тыс. Ожидали увидеть сокращение данного показателя до 535 тыс. Рост безработицы в стране продолжился. В прошедшем месяце он составил 9,80%, в августе — 9,70%. Число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в сентябре сократилось на 263 тыс., прогнозы были более оптимистичными 175-188 тыс.
Как видим, поводов для роста почти не было, что и вылилось в виде следующих недельных результатов: DJI проиграл 1,80%%, NASDAQ COMP опустился на 2,00%%, S&P500 потерял 1,80%. Индекс волатильности VIX подрос с 26,45% до 28,75%.
Нефть
На рынке «чёрного золота» котировки демонстрировали корректировочное движение. Докатившись до уровней двухмесячной давности — 64 долл. за баррель, цены оттолкнулись и пошли вверх. Нефть марки Brent за неделю вернула в цене 3,89%. Наиболее активный рост котировок наблюдался в среду, достигались уровни в 69 долл. за баррель, поддержку здесь оказывало не только желание корректироваться, но и слабеющий на международном валютном рынке американский доллар.
Давление же оказывалось со стороны Минэнерго США данными о росте коммерческих запасов сырой нефти в стране за позапрошлую неделю на 2,80 млн. барр. при прогнозах о росте на 0,5 млн. барр.
Металлы
Настроения среди инвесторов на рынке промышленных металлов не отличались однозначностью: медь сбросила 1,75%, алюминий потерял за неделю 0,28%, никель, наоборот, вырос на 2,55%.
Драгметалл активно дорожал на фоне всеобщей нестабильности в мировом финансовом секторе, как обычно, спасая бегущих с других площадок инвесторов. Золото ушло снова выше 1000 долл. за унцию, прибавив в весе 1,18%, серебро подтянулось на 0,49%, платина подросла на 0,39%.
Валюты
Нисходящий тренд, наблюдающийся с позапрошлой недели, сохраняется в валютной паре евро/доллар. На этот раз потери первого составили 0,95%. Британский фунт слегка окреп за рассматриваемый период +0,32%. Валютная пара USD/JPY активно подросла в начале недели и сумела сохранить достигнутые уровни до её завершения, итог — прирост в 1,22%. Российский рубль сохранил тенденцию к укреплению, по отношению к доллару подрос на 0,25%, более существенно прибавил к евро +0,98%.
Российский рынок
ФОРТС
Динамика на срочной площадке РТС повторяла ситуацию на глобальных торговых площадках.
Неделя выдалась волатильной, котировки штормило. Закрылись кто в лес, кто по дрова: GMZ9 -4,07%, SRZ9 — 1,73%, SiZ9 — 0,83%, RIZ9 — 0,49%, EDZ9 — 0,42%, RNZ9 — 0,39%, SNZ9 +0,84%, GDZ9 +1,32%, SVZ9 +1,38%, VBZ9 +4,16%.
Обзор волатильности на рынке ФОРТС
| РТС |
Газпром |
 |
 |
| Лукойл |
Золото |
 |
 |
| Норильский никель |
Доллар-рубль |
 |
 |
Обзор доходности спот-фьючерс
| РТС |
Газпром |
 |
 |
| Лукойл |
Норильский никель |
 |
 |
| Роснефть |
Сургутнефтегаз |
 |
 |
