Автор: Инвестиционный Холдинг «Финам»25 августа 2009 г.На 14,15МСК вторника на российских фондовых площадках небольшое снижение по отношению ко вчерашнему закрытию. Большинство ликвидных бумаг на ММВБ закрыло утренний гэп вниз к данному моменту и торгуется около уровней вчерашнего закрытия. Если говорить о рынке в целом, то индекс ММВБ снижается на 0,68% до отметки 1112,87 п., индекс РТС опускается на 0,47% до уровня 1089,25 п. Европейские индексы сейчас в слабом минусе, фьючерсы на Америку в небольшом плюсе. Пока можно констатировать небольшое затишье в торгах.
На срочных площадках схожая динамика. Так, фьючерс на индекс ММВБ с исполнением в сентябре торгуется по 1109, 60 п. по шкале индекса, что соответствует небольшой бэквордации относительно своего базового актива — индекса ММВБ. Фьючерс на индекс РТС на ФОРТС, напротив, пребывает в состоянии контанго, торгуясь по 1089,25 п. с небольшой премией к своему базовому активу.
Рубль сегодня укрепился. Фьючерс на пару рубль-доллар торгуется возле нулевой отметки по цене 31 529 за тысячу безналичных долларов с исполнением в сентябре. Сам доллар на межбанке котируется к данной минуте по 31,36 руб. Фьючерс на валютную пару евро-рубль снижается на четверть процента и находится возле уровня в 45 080 руб. за тысячу евро. Золото также в минусе на 0,7% на отметке в 947,5 долл. за тройскую унцию. Сам доллар значительно укрепился по отношению к европейской валюте, торги по паре евро-доллар идут сейчас на ФОРТС по 1,4292.
В секции опционов ФОРТС сегодня наиболее популярны контракты на фьючерсы Газпрома. Особенно это относится к сентябрьским опционам колл со страйком 160 и 180 руб. за акцию. Торги ведутся преимущественно по 52%-ой подразумеваемой волатильности. Не обошли стороной трейдеры и опционы на Сбербанк, где сейчас активно торгуются путы с исполнением в сентябре в 45-х, 47-х и 49-х страйках. Волатильность здесь существенно выше газпромовской и составляет 65-71% годовых.
