Автор: ИФК «Опцион»06 октября 2009 г.Во вторник наши рынки отыгрывают внешний позитив, вчерашнее сильное закрытие американских площадок (Доу прибавил 1,22%, СП500 вырос на 1,61% ). Усиливает намерения «быков» и рост в Европе, где основные индексы сейчас в плюсе в среднем на 1,5%, а также позитивная динамика фьючерсов на Америку (+1% ). В итоге на 15,30 МСК индекс ММВБ повышается на 2,02%, индекс РТС растёт на 2,38%. Рост в индексе РТС более значителен благодаря снижающемуся доллару, за который на межбанке в данный момент дают уже 29,81 рублей. На сырьевых площадках всё спокойно, здесь нефть марки Brent торгуется по 68,85 долл. за баррель.
На срочных биржах России фьючерсы на фондовые индексы торгуются по-прежнему в бэквордации, то есть с дисконтом по отношению к своим базовым активам. Это характеризует настроение игроков как умеренно негативное. Среди опционов сегодня наибольшие объёмы проходят в октябрьских контрактах на индекс, которые так полюбили частные инвесторы. Пальма первенства на текущий момент здесь у опционов колл со страйком 1130 и опционов пут со страйком 1150. Волатильность на путах в районе 47%, на коллах 42%. Затяжной боковик в последнее время позволяет заработать, например, на продаже стрэнгла 1150-1130, т.к. до истечения контрактов остаётся всего 8 дней.
