Автор: Инвестиционный Холдинг «Финам»06 июля 2009 г.Информационная группа Finam.ru (входит в состав инвестиционного холдинга «ФИНАМ») провела конференцию «Российские банки: дефицит капитала и другие особенности». Её участники ожидают, что в текущем году доля просроченной задолженности в России будет расти, заметно превысив официальные прогнозы. Необходимость формировать существенные резервы приведёт к тому, что многим небольшим банкам придётся уйти с рынка.
«Ключевой негативный фактор — это рост макроэкономического риска: снижение объёма конечного спроса, падение экономической активности, следовательно, сокращение прибыли компаний и зарплат физических лиц. Это ведёт как к росту неплатежей (невозможности заёмщиков исполнять обязательства по кредитам, росту «просрочки» и потребности в формировании резервов под потери), так и к необходимости более тщательно анализировать новых потенциальных заёмщиков, отражать риски в процентной ставке. Также нельзя забывать о «шоке рефинансирования», который система переживала осенью прошедшего и в начале текущего года, когда долгосрочные ресурсы на рынке было привлечь почти невозможно, а ставка overnight превышала 25%», — охарактеризовал основные риски российского банковского сектора аналитик банка «Петрокоммерц» Дмитрий Харлампиев.
Аналитик компании «Арбат Капитал — Управление Активами» Михаил Завараев прогнозирует, что по итогам года доля просроченной задолженности в кредитных портфелях отечественных банков может достигнуть 22-24%, что обернётся убытками банковской системы на уровне 0,5-0,55 трлн. рублей. Похожие ожидания и у заместителя генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Павла Самиева: «По нашим прогнозам, если меры правительства по поддержке реального сектора не сработают, уровень проблемной задолженности уже к концу осени 2009 года достигнет 20%».
«Под просроченные кредиты нужно создавать резервы, которые являются, по сути, прямым вычетом из чистой прибыли и, следовательно, капитала. Существует обязательный норматив для капитала банков, который составляет 10% для более крупных банков и 11% для мелких банков. Таким образом, резкий рост просроченной задолженности приведёт к убыткам у банков и снижению уровня достаточности капитала. В результате, банковской системе может понадобиться докапитализация, то есть новый капитал. По нашим расчётам, банковская система России в целом может без проблем пережить рост просроченной задолженности до уровня 10-12%», — рассказал аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов.
Банки, скорее всего, столкнутся с необходимостью создавать крупные резервы, причём им трудно будет обойтись без государственной поддержки. «Мы оцениваем объём недосозданных резервов на потери по ссудам в 800 млрд. руб. Примерно 300 млрд. банки могут покрыть имеющим капиталом (без нарушения нормативов ЦБ). Ещё примерно 200-300 млрд. дадут частные акционеры. Оставшуюся дыру (и к концу года она может вырасти), возможно, придётся закрывать государству», — считает г-н Самиев. Близкие ожидания озвучил г-н Завараев — он считает, что банковской системе может потребоваться привлечение дополнительного капитала на уровне 0,7-0,8 трлн. рублей
«Текущая ситуация в экономике стимулирует и, определённо, ускорит процесс консолидации банков, что, по моему мнению, окажет оздоровляющий эффект для отрасли в целом — консолидация банковского бизнеса позволит эффективнее использовать и управлять капиталом, технологиями и т.д.», — прогнозирует управляющий директор по кредитованию малого и среднего бизнеса «Москоммерцбанка» Инна Касьянова. «Часть банков в конечном итоге, думаю, будет поглощена, а часть обанкротится. Сокращение общего количества российских банков по итогам предстоящих 2-3 лет на 150-200 финансовых институтов вряд ли кого-либо сильно сможет удивить», — прогнозирует г-н Завараев.
