Автор: Инвестиционный Холдинг «Финам»12 августа 2009 г.Портфельные менеджеры ИК «ФИНАМ» представили новую стратегию инвестирования — «Все преимущества». Она сочетает в себе фундаментальный анализ и математические методы, синтезируя наиболее актуальные технологии финансового инжиниринга и предусматривая высокий уровень контроля рисков. Подробная информация о новой стратегии и возможность отслеживать сделки, которые совершают в её рамках портфельные менеджеры, доступны всем клиентам инвестиционной компании «ФИНАМ».
Trade Center — уникальный сервис ИК «ФИНАМ». Он позволяет её клиентам получать информацию о стратегиях, которой следуют ведущие портфельные менеджеры инвестиционной компании, а также отслеживать и повторять их сделки, получая соответствующие сигналы. В настоящий момент в рамках сервиса Trade Center доступны 12 инвестиционных стратегий, причём их количество постоянно увеличивается.
Стратегия «Все преимущества» ориентирована на максимально эффективное использование возможностей, которые доступны в современном финансовом и математическом анализе для управления активами. Ставка делается на синтез инструментария из различных областей, что позволяет показывать привлекательную динамику портфеля при контролируемом уровне риска. В настоящий момент средняя доходность в рамках стратегии «Все преимущества» составляет 58% годовых.
Отбор бумаг при реализации новой стратегии осуществляется на основе фундаментального анализа, позволяющего определить бумаги с максимальным потенциалом долгосрочного роста при ориентации на оптимальное соотношение риск-доходность диверсифицированного портфеля. При этом большое значение отводится системе управления рисками, за счёт чего удаётся минимизировать возможные потери. В частности, используется алгоритм оценки волатильности и других показателей риска всего портфеля, а также динамический анализ этих индикаторов, генерирующий сигналы для принятия решений. Кроме того, при формировании структуры портфеля используются методы теории вероятности и статистики, которые помогают выбрать лучшее время для открытия позиций.
«При разработке нового продукта мы постарались объединить все наиболее актуальные технологии финансового инжиниринга. На выходе получилась эффективная среднесрочная стратегия для торговли на ММВБ, которая может быть полезна широкому кругу инвесторов. Кроме того, она позволяет работать с малыми капиталами в перспективном сегменте акций второго эшелона. Это значимое преимущество, т.к. сейчас именно в низколиквидном секторе сосредоточены наиболее интересные инвестиционные идеи», — рассказывает руководитель отдела классического рынка дивизиона «Инвестиционный» холдинга «ФИНАМ» Василий Коновалов.
